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研究领域：行为金融学，资产定价，公司治理

个人简介

　　丁文捷，现任中山大学商学院助理教授，硕士生导师，中山大学“百人计划”引进人才，CFA持证人，英国高等教育学会会士。博士毕业于卡迪夫大学商学院。研究兴趣包括行为金融学、资产定价、公司治理等。论文发表于Journal of Empirical Finance、Journal of International Money and Finance、Quantitative Finance等国际知名学术期刊上。

教育背景

　　2013年10月-2018年10月，卡迪夫大学，金融学，博士

　　2011年9月-2013年7月，上海财经大学，区域经济学，硕士

工作经历

　　2019年1月-2022年03月，卡迪夫大学，助理教授

科研成果（第一作者#，通讯作者*）

　　Qiao, T., Ding, W., Han, L., & Li, D. (2024). RMB exchange rate volatility and the cross-section of Chinese A-share returns. Journal of International Money and Finance, 103024. (ABS3)

　　Zheng, Z., Qiu, Z., Li, M., & Ding*, W. (2024). High-speed rail and stock return comovement in China. Research in International Business and Finance, 67, 102107. (SSCI Q1)

　　Ding#, W., Mazouz*, K., ap Gwilym, O., & Wang, Q. (2023). Technical analysis as a sentiment barometer and the cross-section of stock returns. Quantitative Finance, 1-20. (ABS3)

　　Xu, N., He, Z., Zhou, F., Ding, W., & Chen*, J. (2023). Mechanisms underlying geopolitical shocks and stock price crash risk: Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 1-10. (SSCI Q1)

　　Zhu, Z., Ding, W., Jin*, Y., & Shen, D. (2023). Dissecting the idiosyncratic volatility puzzle: A fundamental analysis approach. Research in International Business and Finance, 66, 102085. (SSCI Q1)

　　Cheema, A. K., Ding*, W., & Wang, Q. (2023). The cross-section of January effect. Journal of Asset Management, 1-18. (ABS2)

　　Ding*#, W., Mazouz, K., & Wang, Q. (2021). Volatility timing, sentiment, and the short-term profitability of VIX-based cross-sectional trading strategies. Journal of Empirical Finance, 63, 42-56. (ABS3)

　　Ding#, W., Mazouz*, K., & Wang, Q. (2019). Investor sentiment and the cross-section of stock returns: new theory and evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting, 53, 493-525. (ABS3)

主持课题

　　社交媒体信息传播模式对股票市场的影响及其监管研究，国家自然科学基金青年项目（72203244），主持，2023.01-2025.12